Software de teste forex

O Walk Forward Analyzer agora está livre!
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Como você sabe se o seu consultor especialista é realmente lucrativo? O Testador de Estratégia do MetaTrader não oferece a visão completa! Você está negociando com base em backtests excessivamente otimistas e decepcionado ao descobrir que seu consultor especialista está perdendo dinheiro na negociação ao vivo? Gostaria de saber se o seu consultor especialista é lucrativo, rápido e fácil, sem perder dinheiro?
O Walk Forward Analyzer para MetaTrader.
O Walk Forward Analyzer usa o próprio Strategy Tester do MetaTrader para realizar uma análise de walk forward, usando as configurações e os parâmetros de teste fornecidos pelo usuário. O software é fácil de usar e pode fornecer uma análise completa do avanço em uma fração do tempo que seria necessário para você fazer isso manualmente.
Uma análise prospectiva determina se um consultor especialista é lucrativo ao negociar com parâmetros otimizados em dados fora da amostra. Qualquer consultor especialista pode produzir um resultado de otimização impressionante, mas o verdadeiro teste é se esses resultados serão mantidos quando testados sobre dados futuros. O Walk Forward Analyzer realiza esse processo várias vezes ao longo de meses e anos de dados históricos, fornecendo uma imagem precisa do verdadeiro desempenho de seu consultor especialista.
Após a conclusão de uma análise de avanço, você será apresentado a um relatório detalhado de análise de avanço, mostrando os resultados das execuções de teste e otimização, o lucro / perda total de testes e a taxa de eficiência de avanço, que é uma medida de quão robusto é o seu sistema de negociação.
Veja o Walk Forward Analyzer em ação.
Se você não estiver familiarizado com o procedimento de análise de encaminhamento, leia O que é o Walk Forward Analysis? para descobrir porque é o melhor método para determinar a robustez e rentabilidade potencial do seu sistema de negociação. O vídeo abaixo fornece uma explicação completa e tutorial do Walk Forward Analyzer para MetaTrader:

Backtesting e Forward Testing: A Importância da Correlação.
Os comerciantes que estão ansiosos para experimentar uma idéia de negociação em um mercado ao vivo frequentemente cometem o erro de confiar inteiramente em resultados de backtesting para determinar se o sistema será lucrativo. Embora o backtesting possa fornecer informações valiosas aos traders, muitas vezes é enganoso e é apenas uma parte do processo de avaliação. O teste fora da amostra e o teste de desempenho avançado fornecem mais uma confirmação sobre a eficácia do sistema e podem mostrar as verdadeiras cores do sistema antes que o dinheiro real esteja na linha. Uma boa correlação entre os resultados dos testes de backtesting, out-of-sample e forward performance é vital para determinar a viabilidade de um sistema de negociação. (Oferecemos algumas dicas sobre esse processo que podem ajudar a refinar suas estratégias de negociação atuais. Para saber mais, leia Backtesting: Interpreting the Past.)
Noções básicas de backtesting.
Backtesting refere-se à aplicação de um sistema de negociação a dados históricos para verificar como um sistema teria sido executado durante o período de tempo especificado. Muitas das plataformas de negociação atuais suportam backtesting. Os traders podem testar ideias com alguns toques no teclado e obter informações sobre a eficácia de uma ideia sem arriscar fundos em uma conta de negociação. O backtesting pode avaliar ideias simples, como o desempenho de um crossover de média móvel em dados históricos ou sistemas mais complexos com uma variedade de entradas e acionadores.
Desde que uma ideia possa ser quantificada, ela pode ser backtested. Alguns traders e investidores podem buscar a experiência de um programador qualificado para desenvolver a ideia de forma testável. Normalmente, isso envolve um programador que codifica a ideia na linguagem proprietária hospedada pela plataforma de negociação. O programador pode incorporar variáveis ​​de entrada definidas pelo usuário que permitem ao trader "ajustar" o sistema. Um exemplo disso seria no sistema crossover de média móvel simples mencionado acima: O comerciante seria capaz de inserir (ou alterar) os comprimentos das duas médias móveis usadas no sistema. O trader poderia fazer o backtest para determinar quais comprimentos de médias móveis teriam o melhor desempenho nos dados históricos. (Obtenha mais informações no Tutorial de negociação eletrônica.)
Estudos de otimização.
Muitas plataformas de negociação também permitem estudos de otimização. Isso implica inserir um intervalo para a entrada especificada e permitir que o computador "faça as contas" para descobrir qual entrada teria o melhor desempenho. Uma otimização multivariável pode fazer as contas por duas ou mais variáveis ​​para determinar quais combinações teriam alcançado o melhor resultado. Por exemplo, os comerciantes podem dizer ao programa quais insumos gostariam de adicionar em sua estratégia; estes seriam então otimizados para seus pesos ideais, dados os dados históricos testados.
O backtesting pode ser empolgante, pois um sistema não lucrativo pode muitas vezes ser magicamente transformado em uma máquina lucrativa com algumas otimizações. Infelizmente, ajustar um sistema para atingir o maior nível de lucratividade anterior geralmente leva a um sistema que terá um desempenho ruim na negociação real. Essa otimização excessiva cria sistemas com boa aparência apenas no papel.
Ajuste de curva é o uso de análise de otimização para criar o maior número de negociações vencedoras com o maior lucro nos dados históricos usados ​​no período de teste. Embora pareça impressionante em resultados de backtesting, o ajuste de curva leva a sistemas não confiáveis, pois os resultados são essencialmente personalizados para esses dados e períodos de tempo específicos.
Backtesting e otimização fornecem muitos benefícios para um trader, mas isso é apenas parte do processo ao avaliar um sistema de negociação em potencial. O próximo passo do trader é aplicar o sistema a dados históricos que não tenham sido usados ​​na fase inicial do backtesting.
Dados dentro da amostra vs. fora da amostra.
Ao testar uma ideia sobre dados históricos, é vantajoso reservar um período de dados históricos para fins de teste. Os dados históricos iniciais em que a ideia é testada e otimizada são chamados de dados in-sample. O conjunto de dados que foi reservado é conhecido como dados fora da amostra. Essa configuração é uma parte importante do processo de avaliação porque fornece uma maneira de testar a ideia em dados que não foram um componente no modelo de otimização. Como resultado, a idéia não terá sido influenciada de forma alguma pelos dados fora da amostra, e os traders poderão determinar o desempenho do sistema em novos dados, ou seja, na negociação na vida real.
Antes de iniciar qualquer backtesting ou otimização, os operadores podem reservar uma porcentagem dos dados históricos a serem reservados para testes fora da amostra. Um método é dividir os dados históricos em três partes e separar um terço para uso no teste fora da amostra. Somente os dados na amostra devem ser usados ​​para o teste inicial e qualquer otimização. A Figura 1 mostra uma linha do tempo em que um terço dos dados históricos é reservado para testes fora da amostra e dois terços são usados ​​para o teste dentro da amostra. Embora a Figura 1 represente os dados fora da amostra no início do teste, os procedimentos típicos teriam a parte fora da amostra imediatamente anterior ao desempenho anterior.
Correlação refere-se às semelhanças entre os desempenhos e as tendências gerais dos dois conjuntos de dados. Métricas de correlação podem ser usadas na avaliação de relatórios de desempenho de estratégia criados durante o período de teste (um recurso que a maioria das plataformas de negociação fornece). Quanto mais forte a correlação entre os dois, melhor a probabilidade de um sistema ter um bom desempenho nos testes de desempenho avançado e na negociação ao vivo.
A Figura 2 ilustra dois sistemas diferentes que foram testados e otimizados em dados de amostra e aplicados a dados fora da amostra. O gráfico à esquerda mostra um sistema que foi claramente ajustado à curva para funcionar bem nos dados da amostra e falhou completamente nos dados fora da amostra. O gráfico à direita mostra um sistema que teve um bom desempenho em dados dentro e fora da amostra. Uma vez que um sistema de negociação foi desenvolvido usando dados na amostra, ele está pronto para ser aplicado aos dados fora da amostra . Os comerciantes podem avaliar e comparar os resultados de desempenho entre os dados dentro da amostra e fora da amostra.
Se houver pouca correlação entre os testes dentro da amostra e fora da amostra, como o gráfico à esquerda na Figura 2, é provável que o sistema tenha sido super otimizado e não tenha um bom desempenho na negociação ao vivo. Se houver correlação forte no desempenho, como visto no gráfico à direita na Figura 2, a próxima fase de avaliação envolve um tipo adicional de teste fora da amostra, conhecido como teste de desempenho avançado. (Para mais informações sobre previsão, consulte Previsão financeira: o método bayesiano.)
Princípios Básicos de Teste de Desempenho Avançado.
O teste de desempenho avançado, também conhecido como comércio de papel, fornece aos traders um outro conjunto de dados fora da amostra para avaliar um sistema. O teste de desempenho avançado é uma simulação da negociação real e envolve seguir a lógica do sistema em um mercado ativo. É também chamado de negociação de papel, uma vez que todas as negociações são executadas apenas no papel; isto é, as entradas e saídas comerciais são documentadas juntamente com qualquer lucro ou perda do sistema, mas nenhuma negociação real é executada. Um aspecto importante do teste de desempenho avançado é seguir exatamente a lógica do sistema; caso contrário, torna-se difícil, se não impossível, avaliar com precisão essa etapa do processo. Os traders devem ser honestos sobre quaisquer entradas e saídas comerciais e evitar comportamentos como os negócios de escolha de cereja ou não incluir um comércio em papel racionalizando que "eu nunca teria tomado esse negócio". Se o negócio tivesse ocorrido seguindo a lógica do sistema, deveria ser documentado e avaliado.
Muitos corretores oferecem uma conta de negociação simulada, onde os negócios podem ser feitos e os lucros e perdas correspondentes calculados. O uso de uma conta de negociação simulada pode criar uma atmosfera semi-realista para praticar a negociação e avaliar o sistema.
A Figura 2 também mostra os resultados para testes de desempenho avançado em dois sistemas. Mais uma vez, o sistema representado no gráfico da esquerda não consegue ir além do teste inicial nos dados da amostra. O sistema mostrado no gráfico da direita, no entanto, continua a ter um bom desempenho em todas as fases, incluindo o teste de desempenho avançado. Um sistema que mostra resultados positivos com boa correlação entre os testes de amostragem in-sample, out-of-sample e forward está pronto para ser implementado em um mercado ao vivo.
The Bottom Line.
O backtesting é uma ferramenta valiosa disponível na maioria das plataformas de negociação. A divisão de dados históricos em vários conjuntos para fornecer testes dentro da amostra e fora da amostra pode fornecer aos traders um meio prático e eficiente de avaliar uma idéia e um sistema de negociação. Como a maioria dos traders emprega técnicas de otimização em backtesting, é importante avaliar o sistema em dados limpos para determinar sua viabilidade. Continuar com os testes fora da amostra com testes de desempenho avançados fornece outra camada de segurança antes de colocar um sistema no mercado, arriscando dinheiro real. Resultados positivos e boa correlação entre backtesting na amostra e fora da amostra e teste de desempenho avançado aumentam a probabilidade de um sistema ter um bom desempenho na negociação real. (Para obter uma visão geral abrangente sobre análise técnica, consulte Noções básicas de análise técnica.)

Software de testes para forward em Forex
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Simulador de Negociação Forex.
100% de qualidade de modelagem de mercado & # 8211; apenas carrapatos. Até 1 ms de renderização de ticks offline precisa. Simulação pausar / retomar. Avanço rápido / câmera lenta do feed de dados. Atrasos do servidor de negociação. Preços reais ao vivo para 10 pares principais. Controle RTT.
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Utiliza algoritmo de análise de séries temporais proprietário.
Registrador de dados de Forex.
Economiza em tempo real os dados de mercado tick-by-tick do Metatrader Client Terminal.
Gerente de Dados Forex.
O Forex Data Manager é uma ferramenta conveniente para preparar dados de teste tick by tick. Pode baixar grandes arquivos de dados históricos do mercado. Ele também verifica a integridade dos dados.
Em seguida, salva as partes selecionadas dos dados de seleção como arquivos separados.
Visão geral do software de teste de estratégia de Forex.
Antecedentes: Essencialmente, todos os testes de Forex são chamados de "back testing" & # 8221 ;. Isso significa que o software simula a execução de uma estratégia de negociação Forex com dados históricos do mercado.
A parte mais complicada de qualquer software é apoiar alguma forma de descrever e executar uma estratégia de negociação. Além disso, deve ter meios para inserir dados de mercado e emitir os resultados do teste.
O software mais utilizado para testes de estratégia em Forex é provavelmente o MetaTrader ™ Strategy Tester. Não só é gratuito, mas também faz parte de um sistema de negociação Forex que é extremamente popular entre os clientes de varejo. Essa ferramenta usa um ambiente de linguagem de programação simplificado semelhante ao C para desenvolver e executar estratégias.
Há também muitas ferramentas especializadas de forex, como FXone ou Deltrix & # 8211; apenas diga alguns nomes. Uma revisão abrangente do software disponível para testes de estratégias Forex é feita por Ernest P. Chan em seu livro & ldquo; Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale & # 8221; (capítulo 1). O autor também informa qual é a melhor ferramenta, dependendo de suas habilidades de programação e experiência de negociação.
Se você é proficiente em programação, você pode até desenvolver sua própria ferramenta. E você não precisa começar do zero. Essas ferramentas de software populares, como o MATLAB ou o Microsoft Excel, fornecem a maior parte da funcionalidade necessária.
Por exemplo. No MS Excel, o ambiente Visual Basic é suficiente para formalizar e executar a estratégia de negociação, os dados de mercado podem ser facilmente armazenados em planilhas, e gráficos embutidos são adequados para a visualização de resultados decentes.
Você pode perguntar & # 8211; Por que alguém precisaria desenvolver software de teste? Mesmo tendo as habilidades, por que perder tempo? OK, as ferramentas profissionais podem não ser acessíveis, mas não são ferramentas gratuitas o suficiente?
Boa pergunta. Começamos nossos testes com o Metatrader Strategy Tester gratuito. É uma ferramenta conveniente e fácil de usar. No entanto, logo descobrimos que ele tem várias limitações. Então tivemos que parar de usá-lo e gastar tempo para o nosso próprio desenvolvimento.
Nosso software legado.
Parecido com isto:
Nosso velho software de teste de estratégia de Forex.
O módulo principal era um aplicativo de GUI do Windows, mas também podia ser executado no modo em lote no Windows e no Linux. Uma ferramenta gráfica dedicada foi usada para visualização de resultados de testes.
O Market Data Store usou o MySQL. A Quote Writer conseguiu aquisição de dados para vários pares de moedas para até 20 cotações / s.
Um dos impulsionadores para o desenvolvimento de software proprietário foi a necessidade de flexibilidade na realização de mudanças nas estratégias de negociação. Descrevemos estratégias de negociação como máquinas de estado baseadas em XML. Com essa abordagem, as mudanças de estratégia são feitas com significativamente menos codificação.
A primeira versão do software foi planejada para nosso próprio uso. Agora, o Smart Forex Tester é liberado para o público.

Estratégias Forex
Forex trading não pode ser consistentemente rentável sem aderir a alguma estratégia de Forex. Leva tempo e esforço para construir sua própria estratégia de negociação ou para adaptar uma existente às suas necessidades e estilo de negociação.
O que é uma estratégia de negociação?
Mais frequentemente, uma estratégia de negociação é um conjunto de regras de entrada e saída, que um comerciante pode usar para abrir e fechar posições no mercado de câmbio. Essas regras podem ser muito simples ou muito complexas. Estratégias simples geralmente requerem apenas poucas confirmações, enquanto estratégias avançadas podem exigir várias confirmações e sinais de diferentes fontes.
Além disso, uma estratégia de negociação pode conter algumas regras ou diretrizes de gerenciamento de dinheiro. Algumas estratégias (por exemplo, Martingale) podem ser centradas estritamente em torno de técnicas de dimensionamento de posição.
Além das regras de entrada / saída e das diretrizes opcionais de gerenciamento de dinheiro, as estratégias geralmente são caracterizadas pela lista de ferramentas de negociação necessárias para empregar a estratégia dada. Essas ferramentas são geralmente gráficos, indicadores técnicos ou fundamentais, alguns dados de mercado ou qualquer outra coisa que possa ser usada na negociação. Ao escolher uma estratégia, você precisa entender quais das ferramentas necessárias você possui.
É importante escolher uma estratégia ou sistema que seja fácil de seguir com sua programação de negociação diária e que possa ser aplicado com sucesso com o tamanho do seu saldo de conta.
Mecânica vs. Discricionária.
Estratégias Forex que são negociadas com base em regras matemáticas estritas, sem condições ambíguas e sem decisões comerciais importantes a serem feitas pelo trader, são chamadas de mecânicas. Um bom exemplo de sistema mecânico é uma estratégia cruzada de média móvel, na qual os períodos de MA são dados e as posições são entradas e saídas exatamente no ponto de cruzamento. Ao trabalhar com a estratégia de negociação mecânica, é fácil fazer backtest e determinar sua lucratividade. Você também pode automatizar tal sistema através de consultores especializados MetaTrader ou qualquer outro software comercial. A desvantagem usual de tais estratégias é a falta de flexibilidade diante das mudanças fundamentais no comportamento do mercado. Estratégias mecânicas são uma boa escolha para traders com conhecimento em automação comercial e backtesting.
Estratégias que retêm alguma incerteza e não podem ser facilmente formalizadas em regras matemáticas são chamadas discricionárias. Tais estratégias podem ser backtested apenas manualmente. Eles também são propensos a erros emocionais e vários preconceitos psicológicos. Do lado positivo, a negociação discricionária é muito flexível e permite que os operadores experientes evitem perdas em situações de mercado difíceis, ao mesmo tempo que oferecem uma oportunidade para aumentar o lucro quando os comerciantes considerarem viável. Negociantes de moeda novatos devem provavelmente ficar longe de negociações discricionárias, ou pelo menos tentar minimizar a extensão de sua discrição na negociação.
Estratégias.
Neste repositório de estratégia Forex, você encontrará várias estratégias que são divididas em três categorias principais:
Estratégias de indicadores Forex são tais estratégias de negociação que são baseadas nos indicadores padrão de gráfico Forex e podem ser usadas por qualquer pessoa que tenha acesso a algum software de gráficos (por exemplo, plataforma MetaTrader). Essas estratégias de câmbio são recomendadas para traders que preferem indicadores de análise técnica sobre qualquer outra coisa:
Ação de preço.
Ação de preço As estratégias de Forex são as estratégias de negociação de moeda que não usam nenhum gráfico ou indicadores fundamentais, mas são baseadas puramente na ação do preço. Essas estratégias servirão tanto para traders de curto e longo prazos, que não gostam do atraso dos indicadores padrão e preferem ouvir como o mercado está falando. Vários padrões de velas, ondas, estratégias baseadas em carrapatos, sistemas de posição de grade e pendentes & mdash; todos eles se enquadram nessa categoria:
Fundamental.
Estratégias Forex Fundamentais são estratégias baseadas em fatores puramente fundamentais que estão por trás das moedas compradas e vendidas. Vários indicadores fundamentais, como taxas de juros e estatísticas macroeconômicas, afetam o comportamento do mercado Forex. Essas estratégias são bastante populares e beneficiarão os traders de longo prazo que preferem uma análise de dados fundamental sobre os fatores técnicos:
Testando sua estratégia de Forex.
É muito importante testar sua estratégia de negociação antes de ir ao vivo com ela. Existem duas maneiras de testar sua estratégia de negociação potencial: backtesting e forward testing.
Backtesting
Backtesting é um tipo de teste de estratégia realizado nos dados anteriores. Pode ser automatizado ou manual. Para backtesting automatizado, um software especial deve ser codificado. O teste automatizado é mais preciso, mas requer um sistema de negociação totalmente mecânico para ser testado. O teste manual é lento e pode ser bastante impreciso, mas não requer programação extra e pode ser feito sem qualquer processo de preparação especial. Quaisquer resultados de backtesting devem ser tomados com um grão de sal, pois a estratégia testada pode ter sido criada para se ajustar a dados históricos de backetsting específicos.
Teste para frente.
O teste para frente é realizado em uma conta de demonstração ou em uma conta real muito pequena (micro). Durante esses testes, você negocia normalmente com sua estratégia como se estivesse negociando sua conta ativa. Assim como no backtesting, o teste direto também pode ser automatizado. Nesse caso, você precisaria criar um robô comercial ou um consultor especialista para executar seu sistema. Claro, com estratégia discricionária, você está limitado apenas ao teste manual. Os resultados dos testes forward são considerados mais úteis e representativos do que os dos backtests.
Interpretando os resultados.
No entanto, você decide testar sua estratégia e precisa entender os resultados obtidos. Intuitivamente, você gostaria de julgar os resultados de acordo com a lucratividade da estratégia, mas não deve esquecer outros parâmetros importantes de estratégias de negociação bem-sucedidas. São eles: baixos tamanhos de rebaixamento, curtos períodos de rebaixamento, alta probabilidade de vencer, altas taxas médias de recompensa-risco e grande número de negociações. Idealmente, seu sistema deve ganhar igualmente em negociações de alta e baixa, a curva de equilíbrio resultante deve ser consistente e uniforme, sem quedas significativas ou períodos longos e fixos.
Se você estiver usando o MetaTrader para testes de backtesting ou forward, poderá usar nossa ferramenta de análise de relatórios para entender melhor os lados fortes e fracos de sua estratégia.
Leitura adicional
Se você precisar de informações sobre estratégias de Forex ou precisar de alguns exemplos adicionais de estratégias de trabalho, você pode consultar nossa seção de e-books sobre estratégias para aprender com e-books para download totalmente gratuitos. Você também pode escolher ler alguns artigos de nossa seção de construção de estratégias para melhorar seu conhecimento sobre o assunto.
Se você quiser compartilhar sua estratégia de negociação Forex com outros comerciantes, ou quiser fazer algumas perguntas sobre as estratégias apresentadas aqui, por favor, participe de uma discussão sobre as estratégias Forex no fórum.

Como é fácil começar a testar no nosso simulador de negociação [Vídeo]
Depois de importar dados históricos e preparar dados para testes, criando um novo projeto, você pode começar a testar algumas estratégias de negociação. Para iniciar o teste, pressione o botão "Start Test" (Teste de Início) depois disso, o teste será iniciado imediatamente e você verá as barras móveis no (s) gráfico (s).
Quando o teste é iniciado, o botão "Start Test" será alterado para o botão "Stop Test".
Agora você pode testar sua estratégia de negociação colocando pedidos e ver como a estratégia funciona (veja o próximo tutorial sobre como fazer pedidos). Você pode alterar a velocidade do teste, pausá-lo e desenhar novas barras pressionando um botão com a próxima barra de controle:
1. O botão de pausa - você pode definir o modo de pausa para pausar a mudança de preço e analisar a situação. Além disso, o modo Pausa ativa os botões 4, 5, 6. A pausa pode ser definida e liberada com o botão "Pausa" em um teclado.
2. A velocidade da mudança de preço. Movendo essa barra de trilhas, você define o quão rápido seu tempo de teste vai.
3. Marque o tamanho do pacote. Aqui você pode definir com que freqüência atualizar gráficos se você definir Cada tick - os gráficos serão atualizados após cada processamento de ticks se você definir 15 minutos - os gráficos serão atualizados após o processamento de 15 minutos-tick-package. Também afeta a velocidade.
4. Retroceda por uma única barra. Este botão está disponível apenas quando o Pause estiver definido. Ele excluirá 1 barra em termos do período atual. Se o período de tempo atual é de 1 hora - você voltará por 1 hora, se você tivesse alguns negócios fechados, eles poderiam ser restaurados. Você também pode usar o botão "Backspace" em um teclado para essa finalidade.
5. Avance por uma única barra. Este botão está disponível apenas quando o Pause estiver definido. Você avançará em 1 bar em termos do período atual. Se o período de tempo atual for de 1 hora, você avançará por 1 hora. Isso afeta todos os gráficos. Você também pode usar o botão "Espaço" em uma tecla do teclado para essa finalidade.
6. Avançar pelo tamanho do pacote de carrapato. Este botão está disponível apenas quando o Pause estiver definido. Você irá avançar no tempo definido pelo tamanho do pacote de carrapatos (3). Você pode usar o botão "F11" em um teclado para essa finalidade.
Nota: você pode mudar as teclas de atalho para estas e outras ações via Tools & rarr; Menu Opções, guia Teclas de atalho.
Este é um modo de teste visual quando você pode ver seus negócios e colocá-los manualmente. O Forex Tester também pode testar estratégias automatizadas escritas com C ++ e Delphi. Você pode encontrar API e exemplos de como escrever indicadores e estratégias personalizados na pasta \ Examples \ após a instalação. A ajuda da API está ativada sobre a Ajuda & rarr; API de Indicadores / APIs de Estratégias no Forex Tester. Você pode fazer backtest de estratégias automatizadas com a opção Fast Test ou com a ferramenta Strategy Optimizer.