Sistema forex mecânico simples

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Tendência Mecânica Simples Seguindo no Mercado Forex.

Tentar lucrar com o momentum sustentado é uma das estratégias mais bem sucedidas e mais utilizadas na negociação. No entanto, a maioria dos traders tem problemas para implementar tais sistemas porque complicam demais a noção de acompanhamento de tendências, geralmente usando abordagens muito complicadas que focam em aproximações muito complexas que geralmente aumentam os vieses de mineração de dados e de ajuste de curva presentes no processo de criação da estratégia. Neste artigo, vamos avaliar uma abordagem de acompanhamento de tendências muito simples em seis instrumentos de negociação Forex simulados em mais de 28 anos de dados de mercado.

Se você quiser criar a abordagem de acompanhamento de tendências mais simples possível, precisará usar a medida mais simples de direcionalidade disponível & ndash; diferenças de preços de abertura para abertura & ndash; e evitar o uso de quaisquer parâmetros de saída adicionais além de um simples stoploss usado para controle de risco. Podemos imaginar um sistema muito simples que segue algumas regras muito básicas para acompanhar as tendências no período de tempo diário:

& middot; O preço aberto hoje é maior do que o preço aberto há N dias atrás.

& middot; O preço de abertura hoje é menor do que o preço de abertura há N dias atrás.

& middot; Se nenhuma negociação estiver aberta e houver um sinal longo, insira uma negociação longa.

& middot; Se nenhuma negociação estiver aberta e houver um sinal curto, insira uma transação a descoberto.

& middot; Quando um novo comércio é entrado coloque um stoploss SL% do ATR-20 longe do preço de entrada atual.

& middot; Os tamanhos dos lotes de novos negócios abertos são calculados de tal forma que a perda com um toque do stoploss é de 1%.

& middot; Se houver uma negociação aberta em uma direção e recebermos um sinal na mesma direção, mova o stoploss como se uma nova negociação tivesse acabado de ser aberta no preço aberto atual.

& middot; Se houver uma negociação aberta e recebermos um sinal na direção oposta, feche a negociação atual e abra uma nova negociação na direção do sinal.

O sistema acima tem várias características desejáveis. Ele contém apenas dois parâmetros, o período de lookback (N) usado para medir a direção da tendência e o tamanho do stoploss (SL) como uma porcentagem do indicador diário ATR-20. Observe que o sistema só pode ter uma negociação aberta por vez e não há critérios de saída além do stoploss e do sinal reverso. Outra característica muito importante dessa estratégia é a atualização do stoploss quando sinais na mesma direção são gerados. Isso de fato faz com que o nosso stoploss funcione como um stop sem a necessidade de definir parâmetros adicionais. O número muito pequeno de parâmetros e seu uso múltiplo em toda a estratégia garante que a estratégia permaneça robusta para os vieses de mineração de dados e ajuste de curva, já que somente modificações muito limitadas são possíveis devido às fortes restrições em graus de liberdade.

Como ganhar com sistemas de negociação mecânicos.

Muita tinta tem sido dedicada a identificar as causas das falhas nos sistemas mecânicos de negociação, especialmente após o fato. Embora possa parecer paradoxal (ou, para alguns traders, simplesmente imbecil), a principal razão pela qual esses sistemas de negociação falham é porque eles confiam demais na natureza das negociações mecânicas, sem o uso de fogo e esquecer. Os próprios algoritmos não têm a supervisão e intervenção objetivas necessárias para ajudar os sistemas a evoluir de acordo com as mudanças nas condições de mercado.

Falha no sistema de negociação mecânica ou falha do trader?

Em vez de lamentar uma falha no sistema de negociação, é mais construtivo considerar as maneiras pelas quais os operadores podem ter o melhor dos dois mundos: isto é, os comerciantes podem aproveitar os benefícios dos sistemas de negociação mecânicos gerenciados por algoritmos, como execuções automáticas rápidas e decisões comerciais livres de emoções, enquanto ainda alavancam sua capacidade humana inata de pensar objetivamente sobre o fracasso e o sucesso.

O elemento mais importante de qualquer comerciante é a capacidade humana de evoluir. Os comerciantes podem mudar e adaptar seus sistemas de negociação para continuar ganhando antes que as perdas se tornem financeiramente ou emocionalmente devastadoras.

Escolha o tipo e a quantidade certa de dados de mercado para testes.

Comerciantes bem sucedidos usam um sistema de regras repetitivas para colher ganhos de ineficiências de curto prazo no mercado. Para pequenos traders independentes no grande mundo de negociação de títulos e derivativos, onde os spreads são escassos e a concorrência acirrada, as melhores oportunidades de ganhos vêm da detecção de ineficiências de mercado baseadas em dados simples e fáceis de quantificar e, então, agindo tão rapidamente quanto possível.

Quando um trader desenvolve e opera sistemas mecânicos de negociação baseados em dados históricos, ele espera ganhos futuros baseados na ideia de que as ineficiências atuais do mercado continuarão. Se um comerciante escolhe o conjunto de dados errado ou usa os parâmetros errados para qualificar os dados, oportunidades preciosas podem ser perdidas. Ao mesmo tempo, uma vez que a ineficiência detectada nos dados históricos não existe mais, o sistema de negociação falha. As razões pelas quais desapareceu não são importantes para o comerciante mecânico. Apenas os resultados são importantes.

Escolha os conjuntos de dados mais pertinentes ao escolher o conjunto de dados a partir do qual criar e testar sistemas de negociação mecânicos. E, a fim de testar uma amostra grande o suficiente para confirmar se uma regra de negociação funciona consistentemente sob uma ampla gama de condições de mercado, um trader deve usar o período mais longo de dados de teste.

Assim, parece apropriado construir sistemas de negociação mecânicos baseados no conjunto de dados históricos mais longo possível, bem como no conjunto mais simples de parâmetros de projeto. A robustez é geralmente considerada a capacidade de suportar muitos tipos de condições de mercado. A robustez deve ser inerente a qualquer sistema testado em um longo período de dados históricos e regras simples. Testes longos e regras básicas devem refletir a mais ampla gama de condições potenciais de mercado no futuro.

Todos os sistemas de negociação mecânicos eventualmente falharão porque os dados históricos obviamente não contêm todos os eventos futuros. Qualquer sistema construído sobre dados históricos acabará encontrando condições não-históricas. O insight e a intervenção humana impedem que as estratégias automatizadas saiam dos trilhos. O pessoal da Knight Capital sabe algo sobre negociação ao vivo snafus.

A simplicidade ganha pela sua adaptabilidade.

Sistemas de negociação mecânicos bem-sucedidos são como organismos vivos e que respiram. Os estratos geológicos do mundo estão cheios de fósseis de organismos que, embora idealmente adequados para o sucesso a curto prazo durante os seus próprios períodos históricos, eram especializados demais para a sobrevivência e adaptação a longo prazo. Sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são melhores porque podem passar por uma evolução fácil e rápida e adaptação às condições variáveis ​​do ambiente (leia-se marketplace).

Regras comerciais simples reduzem o impacto potencial do viés de mineração de dados. O viés da mineração de dados é problemático porque pode exagerar o quão bem uma regra histórica será aplicada sob condições futuras, especialmente quando os sistemas de negociação mecânicos estão focados em períodos curtos de tempo. Sistemas mecânicos de negociação simples e robustos não devem ser afetados pelos prazos utilizados para fins de teste. - O número de pontos de teste encontrados dentro de um determinado intervalo de dados históricos ainda deve ser grande o suficiente para provar ou refutar a validade das regras de negociação que estão sendo testadas. Os sistemas mecânicos de negociação diferenciados, simples e robustos vão ofuscar o viés da mineração de dados.

Se um trader usa um sistema com parâmetros de design simples, como o sistema QuantBar, e o testa usando o período de tempo histórico apropriado mais longo, as únicas outras tarefas importantes serão manter a disciplina de negociar o sistema e monitorar seus resultados. daqui para frente. Observação permite evolução.

Por outro lado, os traders que usam sistemas de negociação mecânicos construídos a partir de um conjunto complexo de múltiplos parâmetros correm o risco de “pré-evoluir” seus sistemas em extinção antecipada.

Construa um sistema robusto que aproveita o melhor do comércio mecânico, sem cair em suas fraquezas.

É importante não confundir a robustez dos sistemas de negociação mecânicos com a sua adaptabilidade. Sistemas desenvolvidos com base em uma infinidade de parâmetros que levaram a negociações vencedoras durante períodos históricos - e mesmo durante os períodos observados - são frequentemente descritos como "robustos". Isso não é garantia de que tais sistemas possam ser modificados com sucesso "Período de lua de mel". # 8221; Esse é um período inicial de negociação durante o qual as condições coincidem com um determinado período histórico no qual o sistema foi baseado.

Sistemas mecânicos simples de negociação são facilmente adaptados a novas condições, mesmo quando as causas da mudança do mercado permanecem incertas e os sistemas complexos ficam aquém. Quando as condições do mercado mudam, como fazem continuamente, os sistemas de negociação que provavelmente continuarão a ganhar são aqueles que são simples e mais facilmente adaptáveis ​​a novas condições; Um sistema verdadeiramente robusto é aquele que tem longevidade acima de tudo.

Sistemas simples de negociação mecânica algorítmica com orientação humana são melhores porque podem passar por uma evolução fácil e rápida e adaptação às condições variáveis ​​do ambiente (leia-se marketplace).

Infelizmente, depois de experimentar um período inicial de ganhos ao usar sistemas de negociação mecânicos excessivamente complexos, muitos traders caem na armadilha de tentar ajustar esses sistemas ao sucesso. As condições desconhecidas do mercado, mas em mudança, já podem ter condenado a extinção de espécies inteiras de sistemas mecânicos de negociação. Mais uma vez, a simplicidade e a adaptabilidade às mudanças de condições oferecem a melhor esperança de sobrevivência de qualquer sistema de negociação.

Use uma medida objetiva para distinguir entre sucesso e falha.

A queda mais comum de um comerciante é um apego psicológico ao seu sistema de negociação. Quando ocorrem falhas no sistema de negociação, geralmente é porque os traders adotaram um ponto de vista subjetivo em vez de objetivo, especialmente no que diz respeito a stop-losses durante negociações específicas.

A natureza humana geralmente leva um profissional a desenvolver um apego emocional a um determinado sistema, especialmente quando o profissional investiu uma quantidade significativa de tempo e dinheiro em sistemas mecânicos de negociação com muitas partes complexas que são difíceis de entender. No entanto, é extremamente importante que um trader saia do sistema para considerá-lo objetivamente.

Em alguns casos, o trader torna-se delirante sobre o sucesso esperado de um sistema, até mesmo ao ponto de continuar a negociar um sistema que perde obviamente por muito mais tempo do que uma análise subjetiva teria permitido. Ou, depois de um período de vitórias gordas, um comerciante pode se tornar “casado” com um sistema que já foi vencedor, mesmo quando sua beleza se desvanece sob a pressão das perdas. Pior ainda, um operador pode cair na armadilha de escolher seletivamente os períodos de teste ou parâmetros estatísticos para um sistema que já perde, a fim de manter falsas esperanças pelo valor contínuo do sistema.

Um critério objetivo, como o uso de métodos de desvio padrão para avaliar a probabilidade de falha atual, é o único método vencedor para determinar se os sistemas de negociação mecânicos realmente falharam. Por meio de um olho objetivo, é fácil para um profissional identificar rapidamente falhas ou falhas potenciais em sistemas de negociação mecânicos, e um sistema simples pode ser adaptado de maneira rápida e fácil para criar um sistema recém-vencedor novamente.

A falha dos sistemas de negociação mecânica é frequentemente quantificada com base em uma comparação das perdas atuais quando medidas em relação às perdas históricas ou rebaixamentos. Tal análise pode levar a uma conclusão subjetiva e incorreta. A redução máxima geralmente é usada como a métrica de limite pela qual um comerciante abandonará um sistema. Sem considerar a maneira pela qual o sistema atingiu esse nível de rebaixamento, ou o período de tempo necessário para atingir esse nível, um comerciante não deve concluir que o sistema é um perdedor baseado apenas no rebaixamento.

Desvio padrão versus rebaixamento como uma métrica de falha.

Na verdade, o melhor método para evitar o descarte de um sistema vencedor é usar um padrão de medição objetivo para determinar a distribuição atual ou recente dos retornos do sistema obtido durante a negociação. Compare essa medida com a distribuição histórica de retornos calculada a partir de back-testing, enquanto atribui um valor limite fixo de acordo com a certeza de que a atual distribuição “perdida” dos sistemas de negociação mecânica é de fato além das perdas normais e esperadas, e deve portanto, ser descartado como falho.

Assim, por exemplo, suponha que um trader ignore o atual nível de rebaixamento que sinalizou um problema e desencadeou sua investigação. Em vez disso, compare a sequência de perdas atual com as perdas históricas que teriam ocorrido durante a negociação desse sistema durante os períodos de teste históricos. Dependendo de quão conservador um comerciante é, ele ou ela pode descobrir que a perda atual ou recente está além, digamos, do nível de certeza de 95% implícito por dois desvios padrão do nível de perda histórica “normal”. Isso certamente seria um forte sinal estatístico de que o sistema está tendo um desempenho ruim e, portanto, falhou. Em contraste, um operador diferente com maior apetite por risco pode decidir objetivamente que três desvios padrão da norma (ou seja, 99,7%) é o nível de certeza apropriado para julgar um sistema de negociação como "falido".

O fator mais importante para qualquer sistema de negociação & # 8217; O sucesso, manual ou mecânico, é sempre a capacidade de decisão humana. O valor dos bons sistemas mecânicos de negociação é que, como todas as boas máquinas, elas minimizam as fraquezas humanas e potencializam realizações muito além daquelas atingíveis por meio de métodos manuais. No entanto, quando construídos adequadamente, eles ainda permitem o controle firme de acordo com o julgamento do profissional e permitem que ele evite obstáculos e possíveis falhas.

Embora um operador possa usar a matemática na forma de um cálculo estatístico de distribuição padrão para avaliar se uma perda é normal e aceitável de acordo com registros históricos, ela ainda está confiando no julgamento humano em vez de tomar decisões puramente mecânicas baseadas em matemática. baseado em algoritmos sozinho.

Os comerciantes podem aproveitar o melhor dos dois mundos. O poder dos algoritmos e negociação mecânica minimiza os efeitos da emoção humana e atrasos na colocação e execução de pedidos, especialmente no que diz respeito à manutenção da disciplina de stop-loss. Ele ainda usa a avaliação objetiva do desvio padrão para manter o controle humano sobre o sistema de negociação.

Esteja preparado para a mudança e esteja preparado para mudar o sistema de negociação.

Juntamente com a objetividade de detectar quando os sistemas mecânicos de negociação mudam de vencedores para perdedores, um trader também deve ter a disciplina e a visão de evoluir e mudar os sistemas para que possam continuar a vencer durante as novas condições do mercado. Em qualquer ambiente repleto de mudanças, quanto mais simples o sistema, mais rápida e fácil será sua evolução. Se uma estratégia complexa falhar, pode ser mais fácil substituí-la do que modificá-la, enquanto alguns dos sistemas mais simples e intuitivos, como o sistema QuantBar, são relativamente fáceis de modificar on-the-fly para se adaptar a futuros condições de mercado.

Em resumo, pode-se dizer que os sistemas de negociação mecânica adequadamente construídos devem ser simples e adaptáveis, e testados de acordo com o tipo e a quantidade correta de dados, para que sejam robustos o suficiente para gerar ganhos sob uma ampla variedade de condições de mercado. E, um sistema vencedor deve ser julgado pela métrica apropriada de sucesso. Em vez de depender apenas de regras de negociação algorítmica ou níveis máximos de rebaixamento, qualquer decisão sobre se um sistema falhou deve ser tomada de acordo com o julgamento humano do negociante e baseada em uma avaliação do número de desvios padrão do desempenho atual do sistema quando medido contra suas perdas no teste histórico. Se os sistemas de negociação mecânica não estiverem funcionando, o comerciante deve fazer as mudanças necessárias em vez de se agarrar a um sistema perdedor.

Só porque um sistema funcionou 20 anos atrás, não significa que deve funcionar hoje. Tenha cuidado ao sugerir que você teste um sistema por um longo período. Quanto tempo é longo?

Da mesma forma, quão simples é simples? Quatro regras com um total de quatro variáveis? Sete regras com um total de dez variáveis? Eu geralmente concordarei que mais simples é melhor, mas o que é simples?

Usar o desvio padrão dos retornos deve fornecer conclusões semelhantes à execução de uma análise de Monte Carlo que não é difícil com o software disponível. Com uma análise de MC, como você sabe, pode-se ver os possíveis retornos e possíveis rebaixamentos. O futuro não tem que se assemelhar ao passado, mas uma análise MC é uma maneira de testar um sistema.

É fácil fornecer diretrizes rígidas para desenvolver um sistema com uma vantagem & # 8230; & # 8230; e mais difícil de negociar.

se possível compartilhe alguma variável 2 faça um sistema de negociação.

por simplicidade, simplifique.

Regras de saída (paradas ou saída de lucro)

Saídas curtas (paradas ou saída de lucro)

Fique de fora (se necessário como por sistema)

tamanho da posição (considerando o rebaixamento máximo)

É isso mesmo & # 8230; pode adicionar qualquer conselho que você quiser & # 8230;

Obrigado pelo post, concordo com muitas coisas que você mencionou. E além disso, me dá algumas idéias para tentar.

Shaun, eu concordo .. concentrar-se em não perder é um sucesso muito importante de sucesso.

Tarun, um EA que eu construí que é muito bem sucedido usa uma estratégia de negociação de swing de ponto de pivot simples. Um indicador personalizado meu me dá um viés pré-mercado (para cima ou para baixo) e meu gatilho para entrada é o preço de mercado dentro de uma faixa de 2 pip do principal pivô diário. A estratégia de saída também é simples, o preço vai parar ou fechar metade da posição em Support1 ou Resistance1. Stoploss é então movido para quebrar mesmo. O preço será interrompido ou atingirá S2 ou R2, ponto no qual metade da posição restante é fechada novamente, o stoploss é movido para S1 ou R1. O preço será interrompido ou passará para S3 ou R3, quando a posição restante será fechada.

& # 8211; Essa estratégia simples vale 1 milhão de dólares ao longo de um período de 15 anos. Livre, meu prazer. a maioria das pessoas não vai fazer nada com essa informação de qualquer maneira lol.

Estratégia simples, altamente complicada EA. porque? porque toda estratégia tem limites e saber o que faz com que ela falhe é o primeiro passo para "focar em não perder". Além disso, coloque as medidas em prática para analisar o mercado e fazer com que seu EA seja desligado ou se adapte quando o mercado estiver agindo de maneira ruim para sua estratégia.

também, R / R, proteção de equilíbrio e usando uma escala LOT torna o EA bastante complexo, mas vale a pena o esforço. combinar uma estratégia simples com um sistema de gerenciamento detalhado dentro de um EA complexo vale 50 milhões em 15 anos. Não espere que este tipo de sistema se reúna durante a noite, eu passei 2 anos construindo o meu, mas tem sido uma jornada muito emocionante. Se você é apaixonado por negociação e EA simplesmente não desista. mantenha o foco e continue aprendendo.

De fato. Você poderia publicar a maioria das estratégias no jornal. Quase ninguém faria nada com isso.

Eu amo a ênfase em & # 8220; não perder & # 8221; em vez de ganhar. Você está falando minha língua!

Eu adicionaria 3 pontos a serem considerados ao avaliar o desempenho dos sistemas de negociação programados. Primeiro de tudo, quando voltar a testar um sistema é importante lembrar que 4 não fornece um fluxo de dados verdadeiro. Ele simplesmente simula os dados do tick usando barras de dados armazenadas no Centro de Histórico. Isso significa que o histórico de preços muito recente pode ser construído a partir de barras de 1 ou 5 minutos e o histórico mais distante pode ser construído a partir de barras de 15 ou 30 minutos. Executar testes em períodos de vários anos pode forçar 4 a simular os dados do tick usando barras de períodos de tempo ainda maiores. É por isso que você verá muitos testes de desempenho que foram executados em vários períodos de um ano que possuem uma curva característica. Há uma curva acentuadamente lucrativa nos primeiros anos e uma curva plana a perdida no período recente. Se o sistema fosse executado com base nos dados verdadeiros, provavelmente teria um desempenho ruim durante o período de testes, porque os primeiros anos foram simulados em barras de 15M ou 30M e foram menos voláteis do que a ação real do preço do período.

Em segundo lugar, a maioria das pessoas que projetam sistemas de negociação tendem a otimizar seu sistema para maximizar o lucro obtido durante o período de tempo que foi usado para testar o sistema. Como exemplo, digamos que o projetista do sistema testou seu sistema por um período de 5 anos. A inclinação natural é ajustar as variáveis ​​para maximizar o lucro. O processo de pensamento é mais ou menos assim: se o sistema produz um lucro de 50% e um fator de lucro de 2,5 sobre este período de teste, então eu deveria ter pelo menos um desempenho aceitável em uso em tempo real. Acredite em mim, este é o beijo da morte na programação da EA e a razão pela qual muitos consultores especializados em negócios falham. O cliente adquire o desempenho lucrativo durante o período de testes e, inevitavelmente, perde quando tenta administrar o EA com dinheiro real. O teste de volta apropriado tenta encontrar o desempenho médio verdadeiro do EA com base em vários períodos de teste.

Finalmente, há o problema que foi abordado no artigo de saber se os resultados que você está experimentando são estaticamente válidos. É claro que, como o Sr. Flor afirma se uma sequência de derrotas está fora de dois desvios padrão, então é provável que algo tenha mudado. Gostaria de salientar que a distribuição de negociações ganhadoras e perdedoras é sempre aleatória e determinada pela porcentagem geral de vencedores ou perdedores em uma amostra de negociações, supondo que seja grande o suficiente para ser estaticamente válida. Para dar um exemplo, digamos que seu sistema exige uma taxa de ganho de 50% para ser rentável. Bem, nós já sabemos de lançar uma moeda que tem a mesma taxa de vitória de 50% que os vencedores e perdedores tenderão a se juntar em ganhar listras e perder listras. Ainda mais sabemos, a partir do estudo das estatísticas, que a distribuição de vencedores e perdedores na EA, com uma taxa de vitória de 50%, será a mesma obtida com a distribuição de uma moeda. Nomeadamente, haverá em um grupo de 1000 negociações, em média, 8 faixas de derrotas consecutivas de 5 perdedores e 8 vitórias consecutivas de 5 vencedores consecutivos. Semelhança em um grupo de 1000 trades você também deve ver em média 4 de perder e ganhar streaks de 6 seguidas, 2 perder e ganhar streaks de 7 seguidas e 1 ganhar e perder raia de 8 e 1 ganhar e perder raia de 9 em uma fileira.

É importante que o usuário tenha uma ideia realista do tamanho e do número de faixas que ele encontrará usando o EA. Caso contrário, ele certamente desistirá e a primeira vez que encontrar uma esperada série perdida de negócios.

Essa é uma das muitas razões pelas quais eu não testo nada. Eu só uso para negociação ao vivo. Os dados fracos e a incapacidade de testar portfólios fazem com que seja inutilizável para os meus propósitos.

Você está certo sobre a otimização excessiva. A maneira mais fácil de evitar isso é minimizar o número de parâmetros na sua estratégia. Eu só tenho 4 na minha estratégia Dominari, por exemplo.

Como criar um sistema de negociação mecânica.

Até agora, ensinamos como desenvolver seu plano de negociação. Também discutimos como é importante descobrir qual tipo de operador forex você é.

Agora é hora de ensiná-lo a adicionar um pouco de carne ao seu plano de negociação, mostrando como criar um sistema de negociação forex.

Sistemas de negociação mecânicos são sistemas que geram sinais de negociação para um comerciante tomar.

Eles são chamados de mecânicos porque um comerciante vai levar o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados.

Se você fizer uma pesquisa simples no Google por "sistemas de negociação forex", encontrará muitas pessoas por aí que afirmam ter o sistema "Santo Graal" que você pode adquirir por "apenas" alguns milhares de dólares.

Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem.

Eles mostrarão supostos “resultados” de seus sistemas perfeitos e farão com que seus olhos se transformem em cifrões enquanto você senta lá e diz para si mesmo: “Uau, eu posso ganhar todo esse dinheiro se eu desse $ 3.000 a esse cara. Além disso, se o sistema dele produzir milhares de pips por semana, poderei recuperar meu dinheiro rapidamente. ”

Devagar vaqueiro. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar o número do seu cartão de crédito e fazer esse impulso comprar.

A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes forex não têm disciplina para seguir as regras que acompanham o sistema.

A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade?) É que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de negociação mecânica de graça e usar o dinheiro que gastaria. como capital para sua conta de negociação forex.

A terceira verdade é que criar sistemas de negociação mecânicos não é tão difícil. O difícil é seguir as regras que você define quando desenvolve seu sistema.

Esta lição irá guiá-lo através dos passos que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você.

No final da lição, nós lhe daremos um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar como somos incríveis! (Insira uma risada malvada aqui.)

Objetivos do seu sistema de negociação mecânica.

Nós sabemos que você está dizendo: "DUH, o objetivo do meu sistema de negociação é fazer um bilhão de dólares!"

Embora esse seja um objetivo maravilhoso, não é exatamente o tipo de meta que fará de você um trader forex bem-sucedido.

Ao desenvolver seu sistema de negociação mecânica, você deseja atingir dois objetivos muito importantes:

Seu sistema deve ser capaz de identificar tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitar que você fique com o whipsawed.

Se você conseguir realizar esses dois objetivos com o seu sistema de negociação, terá uma chance muito maior de ser bem-sucedido.

A parte difícil sobre esses objetivos é que eles se contradizem.

Se você tem um sistema que tem como principais objetivos detectar tendências cedo, provavelmente será falsificado muitas vezes.

Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar serras, então você estará atrasado em muitos comércios e provavelmente também perderá muitos negócios.

Encontre uma maneira de identificar as tendências mais cedo, mas também encontre maneiras que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais.

Se você não tem idéia de por onde começar, passe pelo nosso tópico Free Forex Trading Systems em nossos fóruns.

Toneladas de comerciantes forex postam suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você constrói seu próprio sistema de negociação mecânica.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

BEIJO. & # 8211; "Mantenha o método de negociação Forex simples e estúpido" # 8217;

A sigla K. I.S. S. significa Keep It Simple Stupid. Este acrônimo é tão aplicável ao campo de negociação Forex quanto a qualquer outro. & # 8216; Mantendo simples & # 8217; No que diz respeito à sua negociação Forex significa manter todos os aspectos da sua negociação Forex simples, desde a maneira como você pensa sobre o movimento de preços até a maneira de executar seus negócios.

A simplicidade é o ingrediente mais frequentemente negligenciado para lucrar a longo prazo em qualquer mercado financeiro. Eu tenho certeza que você provavelmente já tentou usar métodos de negociação complicados e (ou) caros em algum momento e subseqüentemente percebeu que eles não estavam funcionando como você tinha pensado. Este artigo irá ajudá-lo a entender por que as pessoas tendem a complicar demais a negociação Forex e como você pode usar o poder da simplicidade a seu favor.

A verdade sobre o comércio Forex.

Então você está animado com o maior e mais recente indicador programado que tem recebido muita atenção nos fóruns de negociação que você visita regularmente. Você só sabe que este funcionará porque os retornos que seus criadores publicaram parecem absolutamente brilhantes, e você não pode esperar para testá-lo. Esse último método baseado em indicadores não funcionou como você esperava, mas este novo parece fazer muito mais sentido e todos os depoimentos que você leu simplesmente não podem estar errados ...

Muitos comerciantes tiveram experiências semelhantes à anterior; eles acham que, experimentando sistemas de negociação e indicadores de forex suficientes, acabarão encontrando aquele que é o seu ingresso automático para lucrar consistentemente nos mercados. Essa crença é exatamente o que faz com que muitos comerciantes explodam suas contas e outra vez apenas para se verem cheios de frustração e confusão. Simplificando, não há almoço grátis & # 8217; no comércio, ainda assim, muitos traders acham que, ao descobrirem que um grande sistema ou indicador de negociação, eles podem sentar e assistir o dinheiro passar. A verdade é que nada que seja totalmente sistemático será uma maneira realmente eficaz de negociar o mercado forex porque o mercado não é uma entidade estática que pode ser domada através de sistemas mecânicos de caixa preta. É uma fera volátil que é impulsionada pela emoção humana, e os seres humanos variam em sua reatividade emocional a eventos específicos, especialmente quando seu dinheiro está em risco.

O fato é que, embora quase todos os traders digam que querem tornar o trading um processo simples, eles estão indo de uma maneira totalmente errada. A negociação só pode tornar-se simples quando se esquece da ideia de encontrar um sistema de negociação baseado em indicadores perfeito que funcione em todas as condições do mercado. Os mercados são muito voláteis e complexos para serem dominados por um código de software ou por um conjunto mecânico de regras de negociação.

Como você se mantém simples & # 8221 ;?

Como é que se mantém simples o comércio Forex? Bem, nenhum trocadilho intencionalmente - é realmente bem simples; PARE de procurar o próximo & # 8220; perfeito & # 8221; Sistema de negociação Holy-Grail e START olhando para as barras de preços em seus gráficos. Ao aprender a ler a ação do preço em uma tabela de preços brutos, “nus”, você está aprendendo uma arte e uma habilidade ao mesmo tempo. A parte "artística" da equação de negociação é o que permite que alguns traders vivam em tempo integral nos mercados, enquanto as massas que estão lutando para encontrar o próximo melhor sistema de indicadores continuam perdendo dinheiro ao tentar encaixar um peg quadrado em uma rodada. buraco, por assim dizer.

Aprender a arte e a habilidade do reconhecimento de padrões de preços fornecerá uma perspectiva e não um sistema. Essa perspectiva de mercado é o que seria considerado um “método” de negociação; muitas pessoas usam os termos & # 8220; método & # 8221; e & # 8220; sistema & # 8221; sinonimamente quando se referem a técnicas de negociação, no entanto, são realmente duas coisas completamente diferentes. Um método de negociação oferece a você uma maneira de entender o movimento diário do mercado, esteja o mercado tendendo ou consolidando, onde, como sistema de negociação, existe um conjunto estrito de regras que permitem pouco ou nenhum grau de discrição humana.

Como comerciantes famosos como George Soros, Jesse Livermore e Warren Buffet ganharam seus milhões (e bilhões) nos mercados? Não através de softwares de negociação complicados ou métodos de negociação baseados em indicadores atrasados, mas através de uma perspectiva de mercado discricionária que foi desenvolvida através de uma percepção da dinâmica de preços e condições de mercado nos vários mercados que eles negociavam.

Limpar vs Sujo.

O objetivo deste artigo é ajudá-lo a entender que você pode usar configurações simples de ação de preço para negociar com êxito o mercado forex. Comerciantes profissionais de Forex todos têm uma coisa em comum; Eles mantêm suas negociações o mais simples possível, porque sabem que precisam de uma mentalidade calma e clara para ganhar dinheiro no mercado. No entanto, a maioria dos traders iniciantes e muitos traders experientes, mas mal-sucedidos, adotam a abordagem totalmente oposta à negociação dos mercados; eles fazem o mais complicado possível.

O método K. I.S. S, no que se refere à negociação Forex, baseia-se no entendimento de que a melhor maneira de navegar no mercado é aprender a interpretar e negociar os sinais de ação do preço bruto que se formam naturalmente no mercado. Ao tentar forçar um conjunto de regras estritas de negociação baseadas em indicadores em torno da arena ilimitada dos mercados financeiros, muitos traders inconscientemente tornam as negociações infinitamente mais complicadas e difíceis do que deveriam ser.

No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver um gráfico de ação de preço limpo e simples sem indicadores.

No gráfico de exemplo abaixo, podemos ver que o gráfico está muito confuso e confuso com muitos indicadores que irão confundi-lo e distraí-lo da ação do preço abaixo & # 8230;

Se o poder da simplicidade na negociação Forex ainda não estiver claro para você, analisar os gráficos acima deve torná-lo mais do que óbvio para você. Já vi muitos traders iniciantes e em dificuldades tentarem negociar com gráficos que se parecem com o segundo acima, com todos os indicadores. Para ser honesto, eu vi comerciantes tentando negociar em gráficos que realmente têm mais indicadores do que o exemplo acima - acredite ou não.

Como seres humanos, parece que temos uma tendência quase inata de tornar a parte mais fácil da negociação (análise de gráficos e encontrar negociações) muito mais difícil e complicada do que precisa ser. Uma vez aceito o fato de que a análise de gráficos não precisa ser difícil, ela ajudará você a se concentrar mais claramente nos aspectos mais difíceis da negociação, como permanecer disciplinado e gerenciar seu risco adequadamente. Não seja como as legiões de outros comerciantes por aí que desperdiçam uma enorme quantidade de tempo e dinheiro tentando descobrir que confusão de indicadores diferentes e robôs comerciais estão tentando dizer a eles. Aprenda a analisar a ação do preço bruto que o mercado fornece naturalmente e você estará muito mais adiantado no caminho do sucesso comercial do que as pessoas que estão tentando negociar em gráficos como o acima.

Conclusão:

Agora que você tem uma compreensão básica do porquê e do como do método KISS, você pode começar a trabalhar na prática de sua implementação. Pratique a negociação de estratégias de ação de preço específicas combinadas com níveis de suporte e resistência por pelo menos 3 meses em uma conta de demonstração, ou até que você seja consistentemente lucrativo, antes de tentar fazer isso em uma conta de dinheiro real. Tenha em mente que a negociação é inerentemente arriscada e esta informação é apenas para fins educacionais e não é cumprida como uma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Dito isto, se você está decidido a se tornar um trader forex rentável e consistente, fique com o método de negociação forex KISS e domine os conceitos delineados neste artigo e no meu curso de negociação Forex, e você começará a ver que a negociação lucrativa não precisa ser complicado.

Forex Mecânico

Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.

Tendência simples: Usando um EMA, sistema diário baseado em RSI.

A coisa mais engraçada sobre os sistemas de acompanhamento de tendências de longo prazo é que eles são os mais fáceis de desenvolver, mas os sistemas de negociação menos usados. Uma combinação muito ampla de indicadores ou estratégias baseadas em ações de preço pode ser usada para acompanhar as tendências nos prazos diários, mas você quase nunca vê ninguém negociando esse tipo de sistema. O problema aqui é principalmente a duração dos períodos de extração, que é muitas vezes muito longa para este tipo de sistemas. Uma vez que a rentabilidade destes sistemas é muitas vezes baseada em & # 8220; chegar cedo à tendência & # 8221; ficamos com períodos em que há muitos sinais de whipsaw que levam a anos de redução ou a resultados de breakeven. Os sistemas são muito bem sucedidos, mas seu uso é psicologicamente muito difícil.

Um desses sistemas que codifiquei será o objetivo do resto deste post. O sistema nada mais é do que uma estratégia bem conhecida usando um cruzamento EMA de 5 e 12 períodos nos gráficos diários juntamente com uma condição de RSI (21) que permite que o EA entre em negociações longas acima de 50 e transações curtas quando abaixo desse valor. Isso significa que você só entrará em negociações longas quando mais de 50% da variação das últimas 21 barras tiver sido positiva e vice-versa. A cruz da EMA é simplesmente a maneira de determinar a direção da tendência, uma vez que um 5 EMA acima dos 12 EMA significa que o preço está atingindo máximas mais altas e o oposto significa que o preço está atingindo mínimos mais baixos.

Quando você vê uma cruz EMA (confirmada após o fechamento) e os critérios do RSI coincidem, você entra em uma negociação que sai quando o RSI atinge o nível 75 (para longs) e o 25 (para shorts) ou quando um sinal de entrada oposto chega. Esse critério nos permite sair de negociações perto de topos ou fundos, já que os níveis de RSI nos gráficos diários raramente atingem valores extremos acima de 75 ou abaixo de 25 devido ao fato de que isso implica tendências muito nítidas e sustentadas que simplesmente não são sustentáveis ​​por períodos mais longos antes importantes retracements ou zonas de consolidação se desenvolvem. O tamanho do comércio usado em cada negociação é determinado pelo nível diário de ATR de 14 períodos, o que nos permite negociar mais em menor volatilidade e menos em maior volatilidade. A mesma fórmula do sistema de tartarugas é usada aqui.

Usando este critério & # 8211; sem qualquer otimização & # 8211; nos leva aos resultados mostrados acima para o EUR / USD (Jan-2001 / Jan-2010, 2000 não é usado devido aos dados diários necessários para os cálculos). Como você vê, o sistema alcança um nível de lucro geral muito bom, com um lucro anual médio composto até a taxa máxima de empate de aproximadamente 1: 2, que & # 8211; embora longe de ser perfeito # 8211; é bastante decente para um desenvolvimento inicial com absolutamente nenhuma otimização. O sistema acaba por ser um mecanismo bastante poderoso para acompanhar as tendências nos prazos diários com o mínimo esforço e análise. Se você está se perguntando se funciona em outros pares de moedas, deixo isso para um post futuro: o). Alguns mecanismos como a pirâmide de posições também podem melhorar os resultados do sistema, algo que eu estou investigando atualmente.

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